PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий SBASX и OBMCX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.82

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.42

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

3.82

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

13.69

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.82

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.57

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между SBASX и OBMCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и OBMCX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и OBMCX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-68.24%

+33.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-12.68%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-28.11%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-5.04%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-16.51%

+8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

3.54%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и OBMCX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 7.50%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

12.02%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

19.34%

-6.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

27.49%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

26.14%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

25.73%

-3.42%