PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с NESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. NESIX управляется Needham. Фонд был запущен 30 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и NESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		-0.48%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		9.63%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 9.63%.

SBASX

1 день
-1.04%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
13.53%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

NESIX

1 день
-4.46%
1 месяц
-7.08%
С начала года
9.63%
6 месяцев
12.40%
1 год
48.73%
3 года*
11.47%
5 лет*
1.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с LADYXNESIX с FGROXNESIX с ALMAXNESIX с NBMIXNESIX с QUASXNESIX с ASMOX

Сравнение комиссий SBASX и NESIX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXNESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.34

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

1.91

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.25

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

2.44

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

8.21

-5.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.34

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.04

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.53

-0.11

Корреляция

Корреляция между SBASX и NESIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и NESIX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как NESIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.61%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и NESIX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и NESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-49.61%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-17.25%

+4.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-49.61%

+23.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-9.15%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-15.27%

+6.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

5.12%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и NESIX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 6.66%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

10.99%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

22.90%

-10.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

35.06%

-13.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

29.10%

-9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

26.30%

-4.01%