PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с KSOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		-0.48%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		29.65%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 29.65%.

SBASX

1 день
-1.04%
1 месяц
-9.50%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
13.53%
3 года*
8.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
-5.64%
1 месяц
-9.62%
С начала года
29.65%
6 месяцев
20.75%
1 год
6.38%
3 года*
25.48%
5 лет*
15.73%
10 лет*
20.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с SBHAXSBASX с WTCOXSBASX с SBSIXSBASX с WTIBXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий SBASX и KSOAX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.30

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

0.61

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

0.27

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

0.44

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.57

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.56

-0.14

Корреляция

Корреляция между SBASX и KSOAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и KSOAX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.61%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и KSOAX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-70.21%

+35.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-24.40%

+11.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-33.28%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.44%

-11.30%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-15.88%

+7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

14.90%

-11.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и KSOAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) составляет 6.66%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.94%. Это указывает на то, что SBASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

7.94%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

19.48%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

28.88%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

27.75%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

25.84%

-3.55%