PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBASX с EMCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBASX с EMCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).

SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности SBASX и EMCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBASX и EMCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		-0.57%2.37%13.89%12.43%-16.06%16.07%27.81%

Доходность по периодам

С начала года, SBASX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у EMCAX с доходностью -0.57%.

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—

EMCAX

1 день
2.60%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.03%
1 год
6.53%
3 года*
8.52%
5 лет*
2.22%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Empiric 2500 Fund

Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с WTLTX
Часто сравнивают с EMCAX:
EMCAX с TQQQEMCAX с NBMIXEMCAX с FGROXEMCAX с BIASXEMCAX с VSGIXEMCAX с QUASXEMCAX с WISGX

Сравнение комиссий SBASX и EMCAX

SBASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.

EMCAX
Empiric 2500 Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBASX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EMCAX
Ранг доходности на риск EMCAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCAX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBASX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBASXEMCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.41

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.72

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

0.74

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.61

3.00

+1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBASX vs. EMCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBASX на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа EMCAX равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBASX и EMCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBASXEMCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.41

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.12

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между SBASX и EMCAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBASX и EMCAX

Дивидендная доходность SBASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности EMCAX в 0.13%

TTM202520242023202220212020
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%
EMCAX
Empiric 2500 Fund		0.13%0.13%0.13%0.00%0.00%0.51%7.46%

Просадки

Сравнение просадок SBASX и EMCAX

Максимальная просадка SBASX за все время составила -34.34%, что меньше максимальной просадки EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBASX и EMCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBASXEMCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-51.81%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-10.15%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.56%

-30.60%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.22%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-13.33%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.50%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SBASX и EMCAX

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что SBASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBASXEMCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.42%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.49%

+2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.84%

17.50%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

18.18%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

20.21%

+2.10%