Сравнение SBAPX с VISTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX).
SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. VISTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и VISTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAPX и VISTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | -0.02% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 0.02% | 5.68% | 5.56% | 4.98% | -3.73% | -0.04% | 3.92% | 4.20% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VISTX с доходностью 0.02%.
SBAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
VISTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAPX и VISTX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VISTX в 0.02%.
Доходность на риск
SBAPX vs. VISTX — Ранг доходности на риск
SBAPX
VISTX
Сравнение SBAPX c VISTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAPX | VISTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 2.72 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.28 | 4.15 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.60 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 4.67 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.82 | 17.60 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 2.72 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 1.29 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.68 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SBAPX и VISTX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и VISTX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VISTX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 4.33% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VISTX Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund | 4.12% | 4.53% | 5.03% | 3.91% | 1.76% | 1.85% | 2.33% | 2.72% | 2.32% | 1.78% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и VISTX
Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки VISTX в -5.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и VISTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAPX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.11% | -5.64% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.86% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -5.64% | +1.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.86% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.69% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и VISTX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Vanguard Institutional Short-Term Bond Fund (VISTX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAPX | VISTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.53% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.89% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.48% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 1.86% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.47% | +0.05% |