Сравнение SBAPX с WTLTX
SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) and WTLTX (Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund) are both mutual funds - SBAPX is a Short-Term Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WTLTX is a High Yield Bonds fund managed by Segall Bryant & Hamill. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. SBAPX charges 0.68%/yr vs 0.85%/yr for WTLTX.
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и WTLTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLTX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.35%
- 5 лет*
- 3.53%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам SBAPX и WTLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 1.04% | 7.97% | 5.53% | 12.16% | -9.75% | 3.13% | 7.31% | 12.21% | -1.29% |
Correlation
The correlation between SBAPX and WTLTX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAPX vs. WTLTX — Ранг доходности на риск
SBAPX
WTLTX
Сравнение SBAPX c WTLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund (WTLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | WTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.09 | — |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и WTLTX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAPX | WTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.46% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.76% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.26% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и WTLTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAPX | WTLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 4.32% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.50% | — |
Сравнение комиссий SBAPX и WTLTX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии WTLTX в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и WTLTX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности WTLTX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTLTX Segall Bryant & Hamill Quality High Yield Fund | 4.10% | 4.09% | 4.21% | 4.26% | 4.23% | 3.41% | 3.88% | 4.88% | 4.76% | 4.55% | 4.51% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
SBAPX and WTLTX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBAPX и WTLTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор