PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с WITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с WITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и WITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и WITAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.22%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%0.39%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у WITAX с доходностью -0.07%.

SBAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.88%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBHAXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WTCOXSBAPX с WTLTXSBAPX с DBLSX
Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с SBASXWITAX с DFABX

Сравнение комиссий SBAPX и WITAX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WITAX в 0.50%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. WITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c WITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXWITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

1.61

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

2.09

+2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.42

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

1.70

+2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.47

6.28

+16.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. WITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа WITAX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и WITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXWITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.61

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.33

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.98

+0.79

Корреляция

Корреляция между SBAPX и WITAX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и WITAX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности WITAX в 3.22%

TTM202520242023202220212020201920182017
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.34%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и WITAX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки WITAX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и WITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXWITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-13.87%

+8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-2.89%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-13.87%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.82%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.97%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.78%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и WITAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.58%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXWITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.78%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.17%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.86%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

2.88%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

3.12%

-1.60%