- ISIN
- US81580H6707
- CUSIP
- 81580H670
- Эмитент
- Segall Bryant & Hamill
- Дата выпуска
- 14 дек. 2018 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $250,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SBAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность SBAPX по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.33% | 0.44% | -0.79% | 0.08% | 0.05% | ||||||||
| 2025 | 0.50% | 0.66% | 0.32% | 0.58% | 0.31% | 0.69% | 0.11% | 0.79% | 0.39% | 0.29% | 0.47% | 0.40% | 5.65% |
| 2024 | 0.50% | -0.10% | 0.51% | 0.02% | 0.74% | 0.46% | 0.98% | 0.88% | 0.67% | -0.21% | 0.48% | 0.12% | 5.17% |
| 2023 | 0.63% | -0.27% | 0.90% | 0.39% | 0.00% | 0.19% | 0.42% | 0.33% | 0.23% | 0.36% | 0.87% | 0.99% | 5.17% |
| 2022 | -0.65% | -0.45% | -0.95% | -0.45% | 0.48% | -0.64% | 0.49% | -0.22% | -0.62% | 0.00% | 0.62% | 0.42% | -1.98% |
| 2021 | 0.07% | 0.07% | -0.12% | 0.25% | 0.07% | -0.04% | 0.15% | 0.06% | -0.05% | -0.35% | -0.05% | -0.10% | -0.05% |
Метрики бенчмарка
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.01, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2018.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (7.54%) than losses (2.18%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 7.54%
- Участие в снижении
- 2.18%
Комиссия
Комиссия SBAPX составляет 0.68%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAPX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.15 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.72%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.48 | $0.43 | $0.25 | $0.09 | $0.08 | $0.17 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.10 | ||||||||
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.43 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund показал максимальную просадку в 5.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 80 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -5.11%март 2020 г. | 15d | 3mo 27d | 4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -3.81%окт. 2022 г. | 1y 1mo | 10mo 14d | 1y 11moсент. 2021 г. - авг. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.08%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 25dмарт 2026 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -0.59%апр. 2025 г. | 5d | 15d | 20dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.41%окт. 2024 г. | 12d | 1mo 21d | 2mo 3dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| SBAPX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -56.78% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -3.31% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.71% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SBAPX
Добавьте Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SBAPX