Сравнение SBAPX с WTCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX).
SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. WTCOX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и WTCOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAPX и WTCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | -0.02% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | -0.02% | 3.29% | 2.39% | 5.03% | -10.64% | 1.87% | 5.09% | 7.14% | 0.62% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SBAPX на уровне -0.02% и WTCOX на уровне -0.02%.
SBAPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
WTCOX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAPX и WTCOX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTCOX в 0.65%.
Доходность на риск
SBAPX vs. WTCOX — Ранг доходности на риск
SBAPX
WTCOX
Сравнение SBAPX c WTCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAPX | WTCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 1.09 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 1.41 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.31 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 1.06 | +2.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 3.72 | +17.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 1.09 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.08 | +1.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.10 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между SBAPX и WTCOX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и WTCOX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности WTCOX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 4.33% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTCOX Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund | 3.19% | 3.41% | 3.43% | 3.11% | 2.91% | 2.20% | 2.71% | 3.48% | 3.06% | 2.80% | 2.98% | 2.70% |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и WTCOX
Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки WTCOX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и WTCOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAPX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.11% | -13.61% | +8.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -3.07% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -13.61% | +9.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.52% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -1.63% | +1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.87% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и WTCOX
Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.63%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Colorado Tax Free Fund (WTCOX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAPX | WTCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.74% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 1.07% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 2.81% | -1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 2.87% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 3.16% | -1.64% |