PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с SBHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с SBHAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. SBHAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и SBHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и SBHAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		-3.48%8.36%16.89%14.50%-19.27%29.43%26.18%30.60%-2.70%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у SBHAX с доходностью -3.48%.

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

SBHAX

1 день
3.00%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-3.48%
6 месяцев
-2.03%
1 год
9.64%
3 года*
11.08%
5 лет*
6.31%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Segall Bryant & Hamill All Cap Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с WTLTXSBAPX с SBASX
Часто сравнивают с SBHAX:
SBHAX с JANEXSBHAX с SBSIXSBHAX с WTIBXSBHAX с WTLTXSBHAX с WISGXSBHAX с WTCOXSBHAX с ADX

Сравнение комиссий SBAPX и SBHAX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии SBHAX в 0.87%.

SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. SBHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SBHAX
Ранг доходности на риск SBHAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBHAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBHAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBHAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBHAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBHAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c SBHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXSBHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

0.58

+2.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

0.96

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.13

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

0.92

+2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

4.13

+17.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. SBHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа SBHAX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и SBHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXSBHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

0.58

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.32

+1.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

0.54

+1.25

Корреляция

Корреляция между SBAPX и SBHAX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и SBHAX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SBHAX в 30.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
SBHAX
Segall Bryant & Hamill All Cap Fund		30.52%29.46%19.96%4.76%8.72%11.37%1.36%0.32%4.11%0.56%0.03%3.74%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и SBHAX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки SBHAX в -32.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и SBHAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXSBHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-32.81%

+27.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-11.66%

+10.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-31.00%

+27.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-15.10%

+14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-6.32%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

2.61%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и SBHAX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.63%, в то время как у Segall Bryant & Hamill All Cap Fund (SBHAX) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXSBHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

5.71%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

9.40%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

17.51%

-16.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

19.97%

-18.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

19.37%

-17.85%