Сравнение SBAPX с VBISX
SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBAPX charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for VBISX.
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и VBISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение доходности по годам SBAPX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.03% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 0.87% |
Correlation
The correlation between SBAPX and VBISX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2018 г. | 0.65 |
The correlation between SBAPX and VBISX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAPX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
SBAPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VBISX
Сравнение SBAPX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SBAPX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.97 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и VBISX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.79% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.54% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.95% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.87% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и VBISX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAPX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.27% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.39% | — |
Сравнение комиссий SBAPX и VBISX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и VBISX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности VBISX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.91% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
SBAPX and VBISX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBAPX и VBISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор