PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с VBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и VBISX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.24%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%0.77%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.24%.

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.56%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBHAXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с WTLTX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с VBTLXVBISX с FIPDXVBISX с BNDVBISX с VTIPVBISX с BSV

Сравнение комиссий SBAPX и VBISX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXVBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.98

1.53

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.39

2.48

+1.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.75

1.30

+0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.65

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.69

9.58

+12.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.98, что выше коэффициента Шарпа VBISX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

1.53

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

0.49

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.34

+0.44

Корреляция

Корреляция между SBAPX и VBISX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и VBISX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VBISX в 3.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.51%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и VBISX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и VBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-8.79%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.54%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-8.72%

+4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-1.16%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.87%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

0.43%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и VBISX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.63%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

0.71%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.50%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

2.44%

-1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.44%

2.91%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

2.37%

-0.85%