PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBAPX с SWSBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBAPX с SWSBX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX).

SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. SWSBX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Government/Credit 1-5 Year Index. Фонд был запущен 23 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SBAPX и SWSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBAPX и SWSBX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.22%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		-0.27%6.06%3.42%3.95%-5.89%-1.28%4.47%4.96%0.81%

Доходность по периодам

С начала года, SBAPX показывает доходность -0.22%, что значительно выше, чем у SWSBX с доходностью -0.27%.

SBAPX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.98%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.88%
3 года*
4.81%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

SWSBX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.88%
1 год
3.63%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Schwab Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с SBHAXSBAPX с SBSIXSBAPX с WISGXSBAPX с WTCOXSBAPX с DBLSXSBAPX с SBASX
Часто сравнивают с SWSBX:
SWSBX с SWAGXSWSBX с SGOVSWSBX с SWRSXSWSBX с BNDWSWSBX с GSSRXSWSBX с LALDXSWSBX с SPHY

Сравнение комиссий SBAPX и SWSBX

SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SWSBX в 0.06%.

SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund

Доходность на риск

SBAPX vs. SWSBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
SWSBX
Ранг доходности на риск SWSBX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSBX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSBX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSBX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBAPX c SWSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBAPXSWSBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.85

1.71

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.18

2.83

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.36

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.79

+1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.47

10.25

+12.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBAPX vs. SWSBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBAPX на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа SWSBX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBAPX и SWSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBAPXSWSBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.71

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.89

0.42

+1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.76

+1.01

Корреляция

Корреляция между SBAPX и SWSBX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBAPX и SWSBX

Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%, что больше доходности SWSBX в 3.79%

TTM202520242023202220212020201920182017
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.34%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%
SWSBX
Schwab Short-Term Bond Index Fund		3.79%4.09%3.66%2.36%1.11%0.97%1.82%2.41%2.12%1.56%

Просадки

Сравнение просадок SBAPX и SWSBX

Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки SWSBX в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и SWSBX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBAPXSWSBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.11%

-9.06%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.54%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.81%

-9.06%

+5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-1.23%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-1.81%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.42%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SBAPX и SWSBX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) составляет 0.58%, в то время как у Schwab Short-Term Bond Index Fund (SWSBX) волатильность равна 0.73%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBAPXSWSBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.73%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.49%

-0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37%

2.40%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.43%

2.95%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

2.47%

-0.95%