Сравнение SBAPX с WTIBX
SBAPX (Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund) and WTIBX (Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund) are both mutual funds - SBAPX is a Short-Term Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill, while WTIBX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Segall Bryant & Hamill. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBAPX charges 0.68%/yr vs 0.55%/yr for WTIBX.
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и WTIBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SBAPX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 5.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 0.79%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение доходности по годам SBAPX и WTIBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 0.05% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 0.53% | 7.38% | 1.99% | 7.47% | -13.13% | -0.58% | 8.49% | 8.80% | 0.68% |
Correlation
The correlation between SBAPX and WTIBX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.59 |
The correlation between SBAPX and WTIBX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBAPX vs. WTIBX — Ранг доходности на риск
SBAPX
WTIBX
Сравнение SBAPX c WTIBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund (WTIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | WTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.03 | — |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и WTIBX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBAPX | WTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -17.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.97% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.49% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.95% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.96% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и WTIBX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBAPX | WTIBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.64% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 4.67% | — |
Сравнение комиссий SBAPX и WTIBX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии WTIBX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и WTIBX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности WTIBX в 4.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 3.72% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTIBX Segall Bryant & Hamill Plus Bond Fund | 4.14% | 4.11% | 4.04% | 3.66% | 3.23% | 3.08% | 3.95% | 3.95% | 3.55% | 3.50% | 3.43% | 3.55% |
Часто задаваемые вопросы
SBAPX and WTIBX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SBAPX и WTIBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор