Сравнение SBAPX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAPX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | -0.02% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%.
SBAPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAPX и DFEQX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
SBAPX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
SBAPX
DFEQX
Сравнение SBAPX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAPX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 4.12 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 6.61 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 2.55 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 4.59 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 20.66 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 4.12 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 0.93 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.11 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между SBAPX и DFEQX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и DFEQX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 4.33% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и DFEQX
Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAPX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.11% | -8.40% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.76% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -8.40% | +4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.55% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.96% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.17% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и DFEQX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAPX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.46% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.66% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 0.91% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 2.06% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 1.70% | -0.18% |