Сравнение SBAPX с DFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX).
SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г.. DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SBAPX и DFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SBAPX и DFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | -0.02% | 5.65% | 5.17% | 5.17% | -1.98% | -0.05% | 2.19% | 3.62% | 0.20% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | -0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SBAPX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у DFAIX с доходностью 0.86%.
SBAPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SBAPX и DFAIX
SBAPX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DFAIX в 0.22%.
Доходность на риск
SBAPX vs. DFAIX — Ранг доходности на риск
SBAPX
DFAIX
Сравнение SBAPX c DFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) и DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBAPX | DFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.98 | 3.49 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.39 | 5.81 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 2.05 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 8.23 | -4.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.69 | 32.03 | -10.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBAPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.98 | 3.49 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.90 | 1.20 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.08 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между SBAPX и DFAIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBAPX и DFAIX
Дивидендная доходность SBAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности DFAIX в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAPX Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund | 4.33% | 4.70% | 4.24% | 2.48% | 0.93% | 0.84% | 1.65% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок SBAPX и DFAIX
Максимальная просадка SBAPX за все время составила -5.11%, что меньше максимальной просадки DFAIX в -5.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBAPX и DFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SBAPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.11% | -5.63% | +0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -0.47% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -3.81% | -5.46% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.28% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.95% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.12% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBAPX и DFAIX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что SBAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SBAPX | DFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 0.49% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.89% | 0.75% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.07% | +0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.44% | 3.18% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 2.56% | -1.04% |