PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с SABTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAXIX с SABTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Value Fund (SABTX).

SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. SABTX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и SABTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAXIX и SABTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%
SABTX
SA U.S. Value Fund		4.27%17.69%11.32%11.82%-6.35%27.06%-2.04%24.85%-12.14%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SABTX с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции SAXIX уступали акциям SABTX по среднегодовой доходности: 1.21% против 10.54% соответственно.

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%

SABTX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.27%
6 месяцев
9.19%
1 год
19.31%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.48%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

SA U.S. Value Fund

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAREXSAXIX с SAEMX
Часто сравнивают с SABTX:
SABTX с SAUFXSABTX с SAMKXSABTX с SAWMXSABTX с SAUMXSABTX с SAISXSABTX с SAREXSABTX с SAEMX

Сравнение комиссий SAXIX и SABTX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SABTX в 0.73%.

SABTX
SA U.S. Value Fund
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAXIX vs. SABTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SABTX
Ранг доходности на риск SABTX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SABTX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SABTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SABTX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SABTX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SABTX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c SABTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Value Fund (SABTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXSABTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.18

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

1.77

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

1.06

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

3.98

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. SABTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SABTX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и SABTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXSABTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.59

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.56

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.35

+0.29

Корреляция

Корреляция между SAXIX и SABTX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и SABTX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SABTX в 3.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%
SABTX
SA U.S. Value Fund		3.72%3.88%2.60%1.67%7.66%4.25%1.52%5.14%9.80%10.36%5.08%6.83%

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и SABTX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки SABTX в -66.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и SABTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAXIXSABTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-66.96%

+57.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-12.45%

+10.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-20.42%

+10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

-42.00%

+32.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-4.54%

+3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-11.39%

+9.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

3.84%

-3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и SABTX

Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.84%, в то время как у SA U.S. Value Fund (SABTX) волатильность равна 4.17%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SABTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAXIXSABTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

4.17%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

8.83%

-7.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

18.27%

-15.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

16.43%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

19.18%

-17.11%