Сравнение SAXIX с IGBIX
SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) and IGBIX (Voya Global Bond Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 10 years, SAXIX returned 1.28%/yr vs 0.61%/yr for IGBIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SAXIX charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for IGBIX.
Доходность
Сравнение доходности SAXIX и IGBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXIX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у IGBIX с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции SAXIX превзошли акции IGBIX по среднегодовой доходности: 1.28% против 0.61% соответственно.
SAXIX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.28%
IGBIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 0.61%
Сравнение доходности по годам SAXIX и IGBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 1.73% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
IGBIX Voya Global Bond Fund | -1.70% | 7.51% | -1.07% | 6.05% | -18.48% | -5.58% | 10.12% | 7.59% | -1.89% | 9.66% |
Correlation
The correlation between SAXIX and IGBIX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.44 |
Over the past year, SAXIX and IGBIX have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.44, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXIX vs. IGBIX — Ранг доходности на риск
SAXIX
IGBIX
Сравнение SAXIX c IGBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и Voya Global Bond Fund (IGBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAXIX | IGBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.99 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | -0.10 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | -0.26 | +8.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAXIX и IGBIX
Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки IGBIX в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и IGBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXIX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.94% | -28.58% | +18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -5.27% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -7.74% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.94% | -26.46% | +16.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.94% | -28.58% | +18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -14.90% | +14.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -6.02% | +4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.46% | 1.99% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXIX и IGBIX
Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.53%, в то время как у Voya Global Bond Fund (IGBIX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXIX | IGBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.53% | 1.93% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.46% | 4.64% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 5.98% | -4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 6.72% | -3.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 5.97% | -3.89% |
Сравнение комиссий SAXIX и IGBIX
SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии IGBIX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXIX и IGBIX
Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности IGBIX в 3.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGBIX Voya Global Bond Fund | 3.92% | 3.44% | 4.58% | 3.35% | 3.31% | 4.04% | 4.43% | 4.66% | 4.75% | 4.84% | 4.69% | 4.72% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.77% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
SAXIX and IGBIX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGBIX has higher volatility (1.93%) compared to SAXIX (0.53%). In terms of maximum drawdown, SAXIX dropped -9.94% vs IGBIX's -28.58%.
SAXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXIX и IGBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор