PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с SAUFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAXIX с SAUFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX).

SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. SAUFX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и SAUFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAXIX и SAUFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		0.39%4.85%5.23%4.04%-5.11%-1.38%0.61%2.27%1.28%0.24%

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SAUFX с доходностью 0.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAXIX имеют среднегодовую доходность 1.21%, а акции SAUFX немного отстают с 1.20%.

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%

SAUFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.27%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.54%
10 лет*
1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

SA U.S. Fixed Income Fund

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAREXSAXIX с SAEMX
Часто сравнивают с SAUFX:
SAUFX с SABTXSAUFX с SAUMXSAUFX с SAMKXSAUFX с SAWMXSAUFX с SAREXSAUFX с SAEMXSAUFX с SAHMX

Сравнение комиссий SAXIX и SAUFX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.

SAXIX
SA Global Fixed Income Fund
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAXIX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SAUFX
Ранг доходности на риск SAUFX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXSAUFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

2.28

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

3.41

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

2.30

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

9.27

+0.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. SAUFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAUFX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и SAUFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXSAUFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.28

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.81

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Корреляция

Корреляция между SAXIX и SAUFX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и SAUFX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SAUFX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%
SAUFX
SA U.S. Fixed Income Fund		4.20%3.38%4.91%2.58%1.26%0.00%0.41%1.86%1.47%0.74%0.43%0.26%

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и SAUFX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и SAUFX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAXIXSAUFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-7.43%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-1.55%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-7.34%

-2.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

-7.43%

-2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.54%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-0.75%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

0.46%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и SAUFX

SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAXIXSAUFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

0.64%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

1.06%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

2.22%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

2.07%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

1.52%

+0.55%