Сравнение SAXIX с SAUFX
SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) and SAUFX (SA U.S. Fixed Income Fund) are both mutual funds - SAXIX is a Global Bonds fund managed by SA Funds, while SAUFX is a Ultrashort Bond fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAXIX returned 1.30%/yr vs 1.27%/yr for SAUFX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAXIX charges 0.71%/yr vs 0.40%/yr for SAUFX.
Доходность
Сравнение доходности SAXIX и SAUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAXIX показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у SAUFX с доходностью 1.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAXIX имеют среднегодовую доходность 1.30%, а акции SAUFX немного отстают с 1.27%.
SAXIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 1.30%
SAUFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.12%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 1.69%
- 10 лет*
- 1.27%
Сравнение доходности по годам SAXIX и SAUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 1.50% | 4.87% | 5.33% | 4.55% | -6.79% | -1.59% | 0.89% | 3.40% | 1.17% | 1.17% |
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 1.12% | 4.85% | 5.23% | 4.04% | -5.11% | -1.38% | 0.61% | 2.27% | 1.28% | 0.24% |
Correlation
The correlation between SAXIX and SAUFX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2008 г. | 0.54 |
The correlation between SAXIX and SAUFX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAXIX vs. SAUFX — Ранг доходности на риск
SAXIX
SAUFX
Сравнение SAXIX c SAUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAXIX | SAUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.70 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 6.02 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 23.39 | -14.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAXIX | SAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.01 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.83 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.87 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок SAXIX и SAUFX
Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что больше максимальной просадки SAUFX в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и SAUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAXIX | SAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.94% | -7.43% | -2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.84% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.65% | -1.86% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.94% | -7.34% | -2.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.94% | -7.43% | -2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | 0.00% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -0.75% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.22% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAXIX и SAUFX
SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с SA U.S. Fixed Income Fund (SAUFX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAXIX | SAUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 0.56% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 1.11% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97% | 1.69% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.73% | 2.09% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.08% | 1.53% | +0.55% |
Сравнение комиссий SAXIX и SAUFX
SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SAUFX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAXIX и SAUFX
Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SAUFX в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUFX SA U.S. Fixed Income Fund | 4.17% | 3.38% | 4.91% | 2.58% | 1.26% | 0.00% | 0.41% | 1.86% | 1.47% | 0.74% | 0.43% | 0.26% |
SAXIX SA Global Fixed Income Fund | 4.78% | 4.85% | 6.01% | 0.00% | 3.58% | 0.00% | 2.16% | 2.83% | 2.11% | 0.85% | 1.25% | 0.80% |
Часто задаваемые вопросы
SAXIX and SAUFX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAXIX has higher volatility (0.59%) compared to SAUFX (0.56%). In terms of maximum drawdown, SAXIX dropped -9.94% vs SAUFX's -7.43%.
SAUFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAXIX и SAUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор