PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с SAREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAXIX с SAREX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).

SAXIX управляется SA Funds. Фонд был запущен 28 июл. 1999 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и SAREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAXIX и SAREX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		0.35%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.19%0.73%4.61%10.60%-25.42%40.94%-6.22%26.91%-4.00%4.61%

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у SAREX с доходностью 3.19%. За последние 10 лет акции SAXIX уступали акциям SAREX по среднегодовой доходности: 1.21% против 4.37% соответственно.

SAXIX

1 день
0.23%
1 месяц
-0.80%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.45%
3 года*
4.58%
5 лет*
1.27%
10 лет*
1.21%

SAREX

1 день
1.43%
1 месяц
-6.76%
С начала года
3.19%
6 месяцев
0.46%
1 год
1.59%
3 года*
5.76%
5 лет*
2.79%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

SA Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с IGBIXSAXIX с PGBIXSAXIX с VTIIXSAXIX с EAIIXSAXIX с PAIIXSAXIX с SAMKXSAXIX с SAEMX
Часто сравнивают с SAREX:
SAREX с SAISXSAREX с SAMKXSAREX с SAUFXSAREX с SAUMXSAREX с SAWMXSAREX с SAEMXSAREX с SABTX

Сравнение комиссий SAXIX и SAREX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии SAREX в 0.75%.

SAREX
SA Real Estate Securities Fund
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund

Доходность на риск

SAXIX vs. SAREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SAREX
Ранг доходности на риск SAREX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAREX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAREX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAREX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c SAREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXSAREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

0.07

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.30

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.84

0.10

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

0.33

+9.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. SAREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SAREX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и SAREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXSAREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.07

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.13

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.19

+0.45

Корреляция

Корреляция между SAXIX и SAREX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и SAREX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SAREX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.83%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%
SAREX
SA Real Estate Securities Fund		3.12%3.22%3.22%3.04%7.62%8.33%3.87%4.29%3.98%2.90%3.67%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и SAREX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и SAREX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAXIXSAREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-68.50%

+58.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-13.63%

+12.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-33.87%

+23.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

-41.56%

+31.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-12.39%

+11.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-12.63%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

4.34%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и SAREX

Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.84%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAXIXSAREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

21.42%

-20.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

22.56%

-21.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37%

27.99%

-25.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

21.36%

-18.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.07%

21.79%

-19.72%