SA Global Fixed Income Fund (SAXIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции SAXIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAXIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,075.

SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) показал доход в 1.50% с начала года и 3.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAXIX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 41.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был дек. 2003 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении SAXIX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 10 сент. 2024 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 23 дек. 2003 г. с доходностью -4.5%.

SA Global Fixed Income Fund has an annualized alpha of 1.85%, beta of -0.02, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2000.

• This fund captured 3.22% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -5.19%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия SAXIX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

SAXIX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность SA Global Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA Global Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SA Global Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 9.94%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 491 торговую сессию.

Текущая просадка SA Global Fixed Income Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.