PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAXIX с SAMKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAXIX с SAMKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAXIX (SA Global Fixed Income Fund) and SAMKX (SA U.S. Core Market Fund) are both mutual funds - SAXIX is a Global Bonds fund managed by SA Funds, while SAMKX is a Large Cap Blend Equities fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAXIX returned 1.30%/yr vs 14.68%/yr for SAMKX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. SAXIX charges 0.71%/yr vs 0.67%/yr for SAMKX.

Доходность

Сравнение доходности SAXIX и SAMKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAXIX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у SAMKX с доходностью 10.70%. За последние 10 лет акции SAXIX уступали акциям SAMKX по среднегодовой доходности: 1.30% против 14.68% соответственно.

SAXIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.42%
1 год
3.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
1.46%
10 лет*
1.30%

SAMKX

1 день
0.20%
1 месяц
5.03%
С начала года
10.70%
6 месяцев
10.65%
1 год
26.48%
3 года*
20.97%
5 лет*
12.86%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAXIX и SAMKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		1.50%4.87%5.33%4.55%-6.79%-1.59%0.89%3.40%1.17%1.17%
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		10.70%15.80%22.80%25.81%-18.91%25.66%18.88%30.56%-4.69%22.20%

Correlation

The correlation between SAXIX and SAMKX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

-0.04

The correlation between SAXIX and SAMKX shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA Global Fixed Income Fund

SA U.S. Core Market Fund

Часто сравнивают с SAXIX:
SAXIX с SAUFXSAXIX с SAREXSAXIX с IGBIXSAXIX с SAEMXSAXIX с PGBIXSAXIX с EAIIXSAXIX с SAWMX
Часто сравнивают с SAMKX:
SAMKX с SAISXSAMKX с SABTXSAMKX с SAWMXSAMKX с SAREXSAMKX с SAEMXSAMKX с SAUFXSAMKX с SAUMX

Доходность на риск

SAXIX vs. SAMKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAXIX
Ранг доходности на риск SAXIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAXIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAXIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAXIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAXIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAXIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SAMKX
Ранг доходности на риск SAMKX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMKX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMKX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMKX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAXIX c SAMKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) и SA U.S. Core Market Fund (SAMKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAXIXSAMKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.66

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.76

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

3.49

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

15.78

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAXIX vs. SAMKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAXIX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAMKX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAXIX и SAMKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAXIXSAMKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.66

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.85

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.88

-0.22

Просадки

Сравнение просадок SAXIX и SAMKX

Максимальная просадка SAXIX за все время составила -9.94%, что меньше максимальной просадки SAMKX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAXIX и SAMKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAXIXSAMKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.94%

-33.77%

+23.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-8.75%

+7.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.65%

-19.29%

+16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.94%

-24.88%

+14.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.94%

-33.77%

+23.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.93%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.86%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAXIX и SAMKX

Текущая волатильность для SA Global Fixed Income Fund (SAXIX) составляет 0.59%, в то время как у SA U.S. Core Market Fund (SAMKX) волатильность равна 2.29%. Это указывает на то, что SAXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAXIXSAMKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

2.29%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

8.58%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

11.48%

-9.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.73%

16.85%

-14.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

17.53%

-15.45%

Сравнение комиссий SAXIX и SAMKX

SAXIX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии SAMKX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAXIX и SAMKX

Дивидендная доходность SAXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности SAMKX в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAMKX
SA U.S. Core Market Fund		0.60%0.66%0.69%0.86%5.83%7.72%8.08%12.72%6.46%4.09%6.20%0.89%
SAXIX
SA Global Fixed Income Fund		4.78%4.85%6.01%0.00%3.58%0.00%2.16%2.83%2.11%0.85%1.25%0.80%

Часто задаваемые вопросы

SAXIX and SAMKX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMKX has higher volatility (2.29%) compared to SAXIX (0.59%). In terms of maximum drawdown, SAXIX dropped -9.94% vs SAMKX's -33.77%.

SAMKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAXIX и SAMKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор