PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с TRFM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - SAWS is a Small Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. SAWS is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past year, SAWS returned 19.24% vs 53.69% for TRFM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.49%/yr for TRFM.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 11.45%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 30.30%.

SAWS

1 день
0.61%
1 месяц
0.03%
С начала года
11.45%
6 месяцев
12.55%
1 год
19.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
-1.23%
1 месяц
12.40%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.25%
1 год
53.69%
3 года*
31.63%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и TRFM

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		11.45%7.26%3.52%
TRFM
AAM Transformers ETF		30.30%25.76%13.80%

Correlation

The correlation between SAWS and TRFM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.74

The correlation between SAWS and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и TRFM

Секторы
SAWS
TRFM

Промышленность

27.7%
7.2%

Здравоохранение

18.3%
0.2%

Технологии

15.1%
53.3%

Финансовые услуги

14.2%
2.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
17.7%

Потребительский защитный сектор

7.5%

-

Энергетика

4.6%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.2%

Коммуникационные услуги

-

12.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Промышленность

SAWS
27.7%
TRFM
7.2%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
TRFM
0.2%

Технологии

SAWS
15.1%
TRFM
53.3%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
TRFM
2.8%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
TRFM
17.7%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
TRFM

-

Энергетика

SAWS
4.6%
TRFM
3.5%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
TRFM
1.2%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

TRFM
12.3%

Недвижимость

SAWS

-

TRFM

-

Коммунальные услуги

SAWS

-

TRFM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG

Доходность на риск

SAWS vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.41

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.04

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

4.15

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

14.09

-7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа TRFM равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

2.41

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.05

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SAWS и TRFM

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-28.40%

+6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-12.99%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.23%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.61%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.82%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и TRFM

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) составляет 5.16%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что SAWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

7.34%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.70%

17.46%

-3.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

22.47%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

26.94%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

26.94%

-5.91%

Сравнение комиссий SAWS и TRFM

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии TRFM в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и TRFM

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and TRFM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.34%) compared to SAWS (5.16%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs TRFM's -28.40%.

On 1-year performance, TRFM leads with 53.69% vs 19.24% for SAWS. On fees, TRFM is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 5.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 53.69% return vs 19.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TRFM is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

TRFM has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.02% for SAWS.

SAWS is categorized as Small Cap Growth Equities, while TRFM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.49% for TRFM.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор