PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWS с ISCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWS с ISCG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) and ISCG (iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds. SAWS is actively managed, while ISCG is passively managed. Over the past year, SAWS returned 21.25% vs 31.50% for ISCG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SAWS charges 0.55%/yr vs 0.06%/yr for ISCG.

Доходность

Сравнение доходности SAWS и ISCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWS показывает доходность 12.75%, что значительно ниже, чем у ISCG с доходностью 13.79%.

SAWS

1 день
1.17%
1 месяц
-1.38%
С начала года
12.75%
6 месяцев
13.25%
1 год
21.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ISCG

1 день
0.77%
1 месяц
2.66%
С начала года
13.79%
6 месяцев
12.03%
1 год
31.50%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.47%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWS и ISCG

2026 (YTD)20252024
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		12.75%7.26%3.52%
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		13.79%12.88%2.95%

Correlation

The correlation between SAWS and ISCG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between SAWS and ISCG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWS и ISCG

Секторы
SAWS
ISCG

Промышленность

27.7%
24.6%

Здравоохранение

18.3%
15.4%

Технологии

15.1%
21.4%

Финансовые услуги

14.2%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
2.9%

Энергетика

4.6%
2.8%

Сырьевые материалы

3.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Недвижимость

-

5.2%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Промышленность

SAWS
27.7%
ISCG
24.6%

Здравоохранение

SAWS
18.3%
ISCG
15.4%

Технологии

SAWS
15.1%
ISCG
21.4%

Финансовые услуги

SAWS
14.2%
ISCG
10.6%

Потребительский циклический сектор

SAWS
9.1%
ISCG
9.9%

Потребительский защитный сектор

SAWS
7.5%
ISCG
2.9%

Энергетика

SAWS
4.6%
ISCG
2.8%

Сырьевые материалы

SAWS
3.6%
ISCG
3.5%

Коммуникационные услуги

SAWS

-

ISCG
2.8%

Недвижимость

SAWS

-

ISCG
5.2%

Коммунальные услуги

SAWS

-

ISCG
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF

iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SAWS:
SAWS с LODISAWS с SAWGSAWS с RZGSAWS с SMMVSAWS с ESMLSAWS с RFGSAWS с JPSE
Часто сравнивают с ISCG:
ISCG с DGROISCG с VBKISCG с IJTISCG с ISCBISCG с IJRISCG с VIOGISCG с VBR

Доходность на риск

SAWS vs. ISCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWS
Ранг доходности на риск SAWS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWS: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWS: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ISCG
Ранг доходности на риск ISCG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISCG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISCG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISCG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISCG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISCG: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWS c ISCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWSISCGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
1.75

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.46

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

2.77

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.76

10.60

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWS vs. ISCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWS на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа ISCG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWS и ISCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWSISCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.75

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Просадки

Сравнение просадок SAWS и ISCG

Максимальная просадка SAWS за все время составила -22.04%, что меньше максимальной просадки ISCG в -57.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWS и ISCG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWSISCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.04%

-57.72%

+35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.43%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.17%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-11.63%

+6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWS и ISCG

AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) и iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) имеют волатильность 4.57% и 4.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWSISCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.80%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.74%

13.10%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

18.08%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

22.95%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

23.15%

-2.12%

Сравнение комиссий SAWS и ISCG

SAWS берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISCG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWS и ISCG

Дивидендная доходность SAWS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности ISCG в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISCG
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF		0.56%0.61%0.84%0.77%0.92%0.62%0.10%0.27%0.40%0.52%1.19%0.64%
SAWS
AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF		0.02%0.02%0.03%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWS and ISCG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISCG has higher volatility (4.80%) compared to SAWS (4.57%). In terms of maximum drawdown, SAWS dropped -22.04% vs ISCG's -57.72%.

On 1-year performance, ISCG leads with 31.50% vs 21.25% for SAWS. On fees, ISCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SAWS has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ISCG has performed better with a 31.50% return vs 21.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.55% for SAWS.

ISCG has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.02% for SAWS.

They also come from different issuers: AAM and iShares. Their fees differ too: 0.55% for SAWS and 0.06% for ISCG.

ISCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWS и ISCG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор