PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, SAWG returned 21.74% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

SAWG

1 день
0.04%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.15%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и SCHG

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.98%11.30%5.66%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%11.87%

Correlation

The correlation between SAWG and SCHG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.91

The correlation between SAWG and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и SCHG

Секторы
SAWG
SCHG

Технологии

43.3%
46.3%

Здравоохранение

15.8%
7.7%

Потребительский циклический сектор

13.0%
12.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
16.0%

Финансовые услуги

7.7%
6.7%

Промышленность

7.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
1.7%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Энергетика

-

0.8%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

SAWG
43.3%
SCHG
46.3%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
SCHG
7.7%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
SCHG
16.0%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
SCHG
6.7%

Промышленность

SAWG
7.4%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

SAWG

-

SCHG
1.4%

Энергетика

SAWG

-

SCHG
0.8%

Недвижимость

SAWG

-

SCHG
0.5%

Коммунальные услуги

SAWG

-

SCHG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с DLNSAWG с GQGUSAWG с ILCG
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

SAWG vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.60

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.18

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

1.51

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

5.04

+3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок SAWG и SCHG

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-34.59%

+15.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-16.41%

+5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.44%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-5.20%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

4.90%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и SCHG

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 3.54% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

3.61%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

11.62%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

15.49%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

22.26%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

21.55%

-5.36%

Сравнение комиссий SAWG и SCHG

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и SCHG

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SAWG and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHG has higher volatility (3.61%) compared to SAWG (3.54%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, SCHG leads with 24.63% vs 21.74% for SAWG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 24.63% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

SCHG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.25% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.04% for SCHG.

SAWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор