PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с LODI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с LODI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both exchange-traded funds - SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while LODI is a Short-Term Bond fund actively managed by AAM. Both are actively managed. Over the past year, SAWG returned 21.74% vs 5.83% for LODI. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.15%/yr for LODI.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и LODI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у LODI с доходностью 1.87%.

SAWG

1 день
0.04%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.15%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LODI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и LODI

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.98%11.30%-2.39%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.87%6.04%0.26%

Correlation

The correlation between SAWG and LODI is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

AAM SLC Low Duration Income ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCGSAWG с DARP
Часто сравнивают с LODI:
LODI с SAWSLODI с SLDRLODI с BSVLODI с SJLDLODI с MYCFLODI с DFSDLODI с USTB

Доходность на риск

SAWG vs. LODI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c LODI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGLODIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.44

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.69

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.61

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

7.82

-5.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

20.31

-12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. LODI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LODI равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и LODI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGLODIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.44

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

2.37

-1.47

Просадки

Сравнение просадок SAWG и LODI

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и LODI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGLODIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-1.01%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-0.75%

-10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-0.04%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-0.21%

-2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.29%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и LODI

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGLODIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

0.31%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

1.08%

+8.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

2.40%

+9.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

2.34%

+13.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

2.34%

+13.85%

Сравнение комиссий SAWG и LODI

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и LODI

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности LODI в 4.96%

ПозицияTTM20252024
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.96%5.11%0.38%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and LODI have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWG has higher volatility (3.54%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs LODI's -1.01%.

On 1-year performance, SAWG leads with 21.74% vs 5.83% for LODI. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LODI has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWG has performed better with a 21.74% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 0.25% for SAWG.

SAWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while LODI is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.15% for LODI.

LODI currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и LODI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор