Сравнение SAWG с SAWS
SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) и SAWS (AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF) — оба биржевые фонды: SAWG — это Large Cap Growth Equities, активно управляемый AAM, а SAWS — Small Cap Growth Equities, активно управляемый AAM. Оба фонда управляются активно. За последний год SAWG показал 26.70% против 25.24% у SAWS. Корреляция 0.72 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SAWG взимает 0.49% в год против 0.55% у SAWS.
Доходность
Сравнение доходности SAWG и SAWS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у SAWS с доходностью 7.63%.
SAWG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAWS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 25.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWG и SAWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 1.17% | 11.30% | 5.66% |
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 7.63% | 7.26% | 3.52% |
Корреляция
Корреляция между SAWG и SAWS составляет 0.67 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.72 |
Корреляция между SAWG и SAWS остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.67 до 0.72 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWG vs. SAWS — Ранг доходности на риск
SAWG
SAWS
Сравнение SAWG c SAWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWG | SAWS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.40 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 2.09 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.37 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 7.98 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWG | SAWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.40 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SAWG и SAWS
Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки SAWS в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и SAWS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWG | SAWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -22.04% | +3.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -10.23% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -1.67% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -5.89% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.04% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWG и SAWS
Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 5.62%, в то время как у AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF (SAWS) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWG | SAWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 7.20% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 13.68% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 18.21% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 21.26% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 21.26% | -4.77% |
Сравнение комиссий SAWG и SAWS
SAWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SAWS в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWG и SAWS
Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности SAWS в 0.02%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.27% | 0.27% | 0.16% |
SAWS AAM Sawgrass U.S. Small Cap Quality Growth ETF | 0.02% | 0.02% | 0.03% |