Сравнение SAWG с ITOT
SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) и ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. SAWG управляется активно, а ITOT пассивно. За последний год SAWG показал 26.70% против 35.53% у ITOT. Корреляция 0.93 указывает на значительное пересечение по экспозиции. SAWG взимает 0.49% в год против 0.03% у ITOT.
Доходность
Сравнение доходности SAWG и ITOT
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 3.53%.
SAWG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITOT
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.81%
- 1 год
- 35.53%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 14.28%
Сравнение доходности по годам SAWG и ITOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 1.17% | 11.30% | 5.66% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 3.53% | 17.00% | 7.05% |
Корреляция
Корреляция между SAWG и ITOT составляет 0.92 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.93 |
Корреляция между SAWG и ITOT остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.92 до 0.93 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWG vs. ITOT — Ранг доходности на риск
SAWG
ITOT
Сравнение SAWG c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWG | ITOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 2.68 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 3.71 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.50 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 3.65 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 16.44 | -7.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 2.68 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.56 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок SAWG и ITOT
Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и ITOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -55.20% | +36.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -8.90% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | 0.00% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -7.01% | +4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.98% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWG и ITOT
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.62% и 5.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWG | ITOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 5.64% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 9.69% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 13.57% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 17.40% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 18.26% | -1.77% |
Сравнение комиссий SAWG и ITOT
SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWG и ITOT
Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ITOT в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.27% | 0.27% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.05% | 1.11% | 1.23% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% |