PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с DLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с DLN

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) и DLN (WisdomTree US LargeCap Dividend ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. SAWG управляется активно, а DLN пассивно. За последний год SAWG показал 26.70% против 27.71% у DLN. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SAWG взимает 0.49% в год против 0.28% у DLN.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 5.83%.

SAWG

1 день
0.31%
1 месяц
5.42%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.60%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.31%
1 месяц
2.73%
С начала года
5.83%
6 месяцев
9.03%
1 год
27.71%
3 года*
16.27%
5 лет*
11.83%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и DLN

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		1.17%11.30%5.66%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		5.83%15.53%4.38%

Корреляция

Корреляция между SAWG и DLN составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.74

Корреляция между SAWG и DLN остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.71 до 0.74 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с ITOTSAWG с AVUSSAWG с DARPSAWG с BBUSSAWG с DGROSAWG с GQGU
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Доходность на риск

SAWG vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

2.84

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

4.10

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.19

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

17.32

-8.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.52

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SAWG и DLN

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWGDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-57.84%

+39.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-6.10%

-5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.51%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-7.57%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

1.47%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и DLN

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWGDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

3.93%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

6.95%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

9.96%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

13.31%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

16.16%

+0.33%

Сравнение комиссий SAWG и DLN

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и DLN

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DLN в 1.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.27%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.84%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%