PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с TRFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с TRFM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and TRFM (AAM Transformers ETF) are both exchange-traded funds - SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while TRFM is a Technology Equities fund tracking the Pence Transformers Index - Benchmark TR Gross. SAWG is actively managed, while TRFM is passively managed. Over the past year, SAWG returned 21.74% vs 52.18% for TRFM. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и TRFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM Transformers ETF (TRFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.98%, что значительно ниже, чем у TRFM с доходностью 29.81%.

SAWG

1 день
0.04%
1 месяц
4.74%
С начала года
8.98%
6 месяцев
8.15%
1 год
21.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFM

1 день
-0.38%
1 месяц
10.30%
С начала года
29.81%
6 месяцев
27.54%
1 год
52.18%
3 года*
31.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и TRFM

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.98%11.30%5.66%
TRFM
AAM Transformers ETF		29.81%25.76%13.80%

Correlation

The correlation between SAWG and TRFM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.81

The correlation between SAWG and TRFM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и TRFM

Секторы
SAWG
TRFM

Технологии

43.3%
53.3%

Здравоохранение

15.8%
0.2%

Потребительский циклический сектор

13.0%
17.7%

Коммуникационные услуги

9.0%
12.3%

Финансовые услуги

7.7%
2.8%

Промышленность

7.4%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

SAWG
43.3%
TRFM
53.3%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
TRFM
0.2%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
TRFM
17.7%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
TRFM
12.3%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
TRFM
2.8%

Промышленность

SAWG
7.4%
TRFM
7.2%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
TRFM

-

Сырьевые материалы

SAWG

-

TRFM
1.2%

Энергетика

SAWG

-

TRFM
3.5%

Недвижимость

SAWG

-

TRFM

-

Коммунальные услуги

SAWG

-

TRFM
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

AAM Transformers ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с DLNSAWG с GQGUSAWG с ILCGSAWG с DARP
Часто сравнивают с TRFM:
TRFM с ALAITRFM с FDNTRFM с VOOTRFM с LQAITRFM с SPMOTRFM с FNGSTRFM с AOTG

Доходность на риск

SAWG vs. TRFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
TRFM
Ранг доходности на риск TRFM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c TRFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и AAM Transformers ETF (TRFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGTRFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.34

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.97

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.04

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.04

13.69

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. TRFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFM равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и TRFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGTRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

2.34

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.05

-0.15

Просадки

Сравнение просадок SAWG и TRFM

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки TRFM в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и TRFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGTRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-28.40%

+9.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-12.99%

+1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-1.60%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.65%

-6.61%

+3.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

3.82%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и TRFM

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 3.54%, в то время как у AAM Transformers ETF (TRFM) волатильность равна 7.33%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGTRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

7.33%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

17.46%

-7.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

22.44%

-10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

26.92%

-10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

26.92%

-10.73%

Сравнение комиссий SAWG и TRFM

И SAWG, и TRFM имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и TRFM

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности TRFM в 0.13%

ПозицияTTM20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%
TRFM
AAM Transformers ETF		0.13%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and TRFM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRFM has higher volatility (7.33%) compared to SAWG (3.54%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs TRFM's -28.40%.

On 1-year performance, TRFM leads with 52.18% vs 21.74% for SAWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TRFM has performed better with a 52.18% return vs 21.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWG and TRFM have the same expense ratio: 0.49% per year.

SAWG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.13% for TRFM.

SAWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while TRFM is Technology Equities.

TRFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и TRFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор