PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while RPG is passively managed. Over the past year, SAWG returned 18.49% vs 38.51% for RPG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%.

SAWG

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.20%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.59%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и RPG

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		5.60%11.30%6.07%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%15.53%

Correlation

The correlation between SAWG and RPG is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.81

The correlation between SAWG and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и RPG

Секторы
SAWG
RPG

Технологии

46.2%
46.9%

Здравоохранение

14.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

11.4%
14.7%

Финансовые услуги

8.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.4%

Промышленность

7.4%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Энергетика

-

1.6%

Недвижимость

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

SAWG
46.2%
RPG
46.9%

Здравоохранение

SAWG
14.4%
RPG
6.4%

Потребительский циклический сектор

SAWG
11.4%
RPG
14.7%

Финансовые услуги

SAWG
8.6%
RPG
5.3%

Коммуникационные услуги

SAWG
8.4%
RPG
5.4%

Промышленность

SAWG
7.4%
RPG
14.0%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.6%
RPG
1.1%

Сырьевые материалы

SAWG

-

RPG
1.2%

Энергетика

SAWG

-

RPG
1.6%

Недвижимость

SAWG

-

RPG
1.0%

Коммунальные услуги

SAWG

-

RPG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с TRFMSAWG с ITOTSAWG с LODISAWG с DLNSAWG с ILCGSAWG с GQGU
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

SAWG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.75

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.37

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.49

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

13.16

-6.41

SAWG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RPG равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWG и RPG

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-53.27%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.08%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.60%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-8.83%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.93%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и RPG

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 4.57%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

11.10%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

19.02%

-8.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

22.09%

-9.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

23.86%

-7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

22.90%

-6.63%

Сравнение комиссий SAWG и RPG

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и RPG

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.26%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and RPG have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to SAWG (4.57%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs RPG's -53.27%.

On 1-year performance, RPG leads with 38.51% vs 18.49% for SAWG. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RPG has performed better with a 38.51% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

SAWG has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.15% for RPG.

They also come from different issuers: AAM and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор