PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с GQGU

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) и GQGU (GQG US Equity ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. Оба фонда управляются активно. При корреляции -0.10 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. Оба фонда взимают комиссию 0.49%.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 6.86%.

SAWG

1 день
0.31%
1 месяц
5.42%
С начала года
1.17%
6 месяцев
3.60%
1 год
26.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GQGU

1 день
0.94%
1 месяц
-2.58%
С начала года
6.86%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и GQGU

2026 (YTD)2025
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		1.17%8.24%
GQGU
GQG US Equity ETF		6.86%-1.14%

Корреляция

Корреляция между SAWG и GQGU составляет -0.10 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с ITOTSAWG с AVUSSAWG с BBUSSAWG с DARPSAWG с DGROSAWG с DLN
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с BAMGGQGU с GPIQGQGU с SCHGGQGU с QQQMGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с PCLG

Доходность на риск

SAWG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.78

-0.12

Просадки

Сравнение просадок SAWG и GQGU

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

SAWGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-6.65%

-12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-4.42%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-2.28%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAWGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

9.70%

+3.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

9.70%

+6.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

9.70%

+6.79%

Сравнение комиссий SAWG и GQGU

И SAWG, и GQGU имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и GQGU

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности GQGU в 0.95%

TTM20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.27%0.27%0.16%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.95%1.02%0.00%