Сравнение SAWG с GQGU
SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAWG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWG показывает доходность 5.44%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 4.64%.
SAWG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 5.44% | 8.47% |
GQGU GQG US Equity ETF | 4.64% | -1.12% |
Correlation
The correlation between SAWG and GQGU is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SAWG
GQGU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SAWG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SAWG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.05 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SAWG и GQGU
Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки GQGU в -8.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -8.41% | -10.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | -6.41% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -2.74% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 10.50% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 10.50% | +5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.23% | 10.50% | +5.73% |
Сравнение комиссий SAWG и GQGU
И SAWG, и GQGU имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWG и GQGU
Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности GQGU в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.97% | 1.02% | 0.00% |
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.26% | 0.27% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SAWG and GQGU have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAWG and GQGU have the same expense ratio: 0.49% per year.
GQGU has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.26% for SAWG.
They also come from different issuers: AAM and GQG Partners.
Подберите оптимальное распределение для SAWG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор