Сравнение SAWG с GQGU
SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности SAWG и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAWG показывает доходность 8.98%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
SAWG
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 21.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWG и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 8.98% | 8.24% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between SAWG and GQGU is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWG vs. GQGU — Ранг доходности на риск
SAWG
GQGU
Сравнение SAWG c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWG | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.58 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок SAWG и GQGU
Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAWG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -6.65% | -12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -4.80% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.65% | -2.55% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWG и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAWG | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 10.12% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 10.12% | +6.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 10.12% | +6.07% |
Сравнение комиссий SAWG и GQGU
И SAWG, и GQGU имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWG и GQGU
Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.25% | 0.27% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
SAWG and GQGU have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SAWG and GQGU have the same expense ratio: 0.49% per year.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.25% for SAWG.
They also come from different issuers: AAM and GQG Partners.
Подберите оптимальное распределение для SAWG и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор