PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с HLAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SAWG is actively managed, while HLAL is passively managed. Over the past year, SAWG returned 21.77% vs 43.63% for HLAL. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 18.72%.

SAWG

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HLAL

1 день
-0.07%
1 месяц
9.45%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.75%
1 год
43.63%
3 года*
22.04%
5 лет*
15.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и HLAL

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.93%11.30%5.66%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		18.72%18.30%4.55%

Correlation

The correlation between SAWG and HLAL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

0.89

The correlation between SAWG and HLAL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SAWG и HLAL

Секторы
SAWG
HLAL

Технологии

43.3%
50.4%

Здравоохранение

15.8%
10.5%

Потребительский циклический сектор

13.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.0%
16.7%

Финансовые услуги

7.7%
0.0%

Промышленность

7.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.8%
2.9%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Энергетика

-

4.5%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

SAWG
43.3%
HLAL
50.4%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
HLAL
10.5%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
HLAL
5.6%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
HLAL
16.7%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
HLAL
0.0%

Промышленность

SAWG
7.4%
HLAL
4.6%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
HLAL
2.9%

Сырьевые материалы

SAWG

-

HLAL
2.5%

Энергетика

SAWG

-

HLAL
4.5%

Недвижимость

SAWG

-

HLAL
0.8%

Коммунальные услуги

SAWG

-

HLAL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCG
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с SPTEHLAL с SPSK

Доходность на риск

SAWG vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGHLALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
3.33

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
4.62

-2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.59

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

4.30

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

19.85

-11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа HLAL равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

3.33

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.89

0.00

Просадки

Сравнение просадок SAWG и HLAL

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и HLAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-33.57%

+14.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.20%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.67%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.07%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.00%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.20%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и HLAL

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) имеют волатильность 3.58% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.95%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

13.17%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

17.60%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

20.21%

-4.00%

Сравнение комиссий SAWG и HLAL

SAWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HLAL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и HLAL

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности HLAL в 0.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.44%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and HLAL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HLAL has higher volatility (3.70%) compared to SAWG (3.58%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs HLAL's -33.57%.

On 1-year performance, HLAL leads with 43.63% vs 21.77% for SAWG. On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HLAL has performed better with a 43.63% return vs 21.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for HLAL.

HLAL has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.25% for SAWG.

They also come from different issuers: AAM and Wahed. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.50% for HLAL.

HLAL currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и HLAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор