PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с EINC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. SAWG is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, SAWG returned 18.49% vs 29.82% for EINC. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 25.97%.

SAWG

1 день
-1.44%
1 месяц
-2.20%
С начала года
5.60%
6 месяцев
4.59%
1 год
18.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.37%
1 месяц
-4.50%
С начала года
25.97%
6 месяцев
25.98%
1 год
29.82%
3 года*
30.36%
5 лет*
21.18%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и EINC

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		5.60%11.30%6.07%
EINC
VanEck Energy Income ETF		25.97%7.11%16.81%

Correlation

The correlation between SAWG and EINC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.14

The correlation between SAWG and EINC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SAWG и EINC

Секторы
SAWG
EINC

Технологии

46.2%

-

Здравоохранение

14.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.4%

-

Финансовые услуги

8.6%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Промышленность

7.4%
2.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

99.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.6%

Технологии

SAWG
46.2%
EINC

-

Здравоохранение

SAWG
14.4%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

SAWG
11.4%
EINC

-

Финансовые услуги

SAWG
8.6%
EINC

-

Коммуникационные услуги

SAWG
8.4%
EINC

-

Промышленность

SAWG
7.4%
EINC
2.5%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.6%
EINC

-

Сырьевые материалы

SAWG

-

EINC

-

Энергетика

SAWG

-

EINC
99.4%

Недвижимость

SAWG

-

EINC

-

Коммунальные услуги

SAWG

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с TRFMSAWG с ITOTSAWG с LODISAWG с DLNSAWG с ILCGSAWG с GQGU
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

SAWG vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SAWGEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.99

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.67

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

3.80

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.75

9.63

-2.87

SAWG vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EINC равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SAWG и EINC

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-87.55%

+68.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-7.89%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.50%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-44.15%

+41.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.10%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и EINC

Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 4.57%, в то время как у VanEck Energy Income ETF (EINC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

6.51%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

11.88%

-1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

15.10%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

19.54%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

25.43%

-9.16%

Сравнение комиссий SAWG и EINC

SAWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и EINC

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что меньше доходности EINC в 3.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.51%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.26%0.27%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and EINC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EINC has higher volatility (6.51%) compared to SAWG (4.57%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 29.82% vs 18.49% for SAWG. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, SAWG has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 29.82% return vs 18.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for SAWG.

EINC has the higher dividend yield at 3.51%, compared with 0.26% for SAWG.

SAWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: AAM and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор