Сравнение SAWG с DARP
SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) и DARP (Grizzle Growth ETF) — оба фонда категории Large Cap Growth Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год SAWG показал 26.70% против 93.94% у DARP. Корреляция 0.77 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. SAWG взимает 0.49% в год против 0.75% у DARP.
Доходность
Сравнение доходности SAWG и DARP
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, SAWG показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 14.43%.
SAWG
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 26.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 93.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SAWG и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 1.17% | 11.30% | 5.66% |
DARP Grizzle Growth ETF | 14.43% | 40.19% | 7.57% |
Корреляция
Корреляция между SAWG и DARP составляет 0.73 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г. | 0.77 |
Корреляция между SAWG и DARP остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.73 до 0.77 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAWG vs. DARP — Ранг доходности на риск
SAWG
DARP
Сравнение SAWG c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAWG | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 4.02 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.89 | 4.46 | -1.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.62 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 7.56 | -5.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 28.83 | -20.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 4.02 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.27 | -0.62 |
Просадки
Сравнение просадок SAWG и DARP
Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.68% | -30.27% | +11.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -11.82% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.25% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.84% | -4.83% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.10% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAWG и DARP
Текущая волатильность для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) составляет 5.62%, в то время как у Grizzle Growth ETF (DARP) волатильность равна 8.06%. Это указывает на то, что SAWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAWG | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.62% | 8.06% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 18.67% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.31% | 23.77% | -10.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.49% | 26.28% | -9.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.49% | 26.28% | -9.79% |
Сравнение комиссий SAWG и DARP
SAWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAWG и DARP
Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности DARP в 0.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAWG AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF | 0.27% | 0.27% | 0.16% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.38% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |