PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAWG с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAWG с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAWG (AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - SAWG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AAM, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, SAWG returned 21.77% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. SAWG charges 0.49%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности SAWG и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAWG показывает доходность 8.93%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

SAWG

1 день
0.17%
1 месяц
5.57%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.16%
1 год
21.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAWG и CAOS

2026 (YTD)20252024
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		8.93%11.30%5.66%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%2.41%

Correlation

The correlation between SAWG and CAOS is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2024 г.

-0.34

Сравнение распределения секторов SAWG и CAOS

Секторы
SAWG
CAOS

Технологии

43.3%
33.1%

Здравоохранение

15.8%
9.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.0%

Коммуникационные услуги

9.0%
10.4%

Финансовые услуги

7.7%
12.4%

Промышленность

7.4%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.4%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

SAWG
43.3%
CAOS
33.1%

Здравоохранение

SAWG
15.8%
CAOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

SAWG
13.0%
CAOS
10.0%

Коммуникационные услуги

SAWG
9.0%
CAOS
10.4%

Финансовые услуги

SAWG
7.7%
CAOS
12.4%

Промышленность

SAWG
7.4%
CAOS
8.5%

Потребительский защитный сектор

SAWG
3.8%
CAOS
5.4%

Сырьевые материалы

SAWG

-

CAOS
1.9%

Энергетика

SAWG

-

CAOS
4.1%

Недвижимость

SAWG

-

CAOS
2.0%

Коммунальные услуги

SAWG

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с SAWG:
SAWG с SAWSSAWG с LODISAWG с ITOTSAWG с TRFMSAWG с GQGUSAWG с DLNSAWG с ILCG
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

SAWG vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAWG
Ранг доходности на риск SAWG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAWG c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAWGCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.24

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.98

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.49

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

6.22

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAWG vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAWG на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAWG и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAWGCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.24

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.21

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SAWG и CAOS

Максимальная просадка SAWG за все время составила -18.68%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAWG и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAWGCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.68%

-3.60%

-15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-0.76%

-10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-1.07%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-0.90%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

0.30%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SAWG и CAOS

AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF (SAWG) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что SAWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAWGCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

0.26%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

1.03%

+8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

1.52%

+10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

4.26%

+11.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

4.26%

+11.95%

Сравнение комиссий SAWG и CAOS

SAWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAWG и CAOS

Дивидендная доходность SAWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
SAWG
AAM Sawgrass U.S. Large Cap Quality Growth ETF		0.25%0.27%0.16%

Часто задаваемые вопросы

SAWG and CAOS have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAWG has higher volatility (3.58%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, SAWG dropped -18.68% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, SAWG leads with 21.77% vs 1.88% for CAOS. On fees, SAWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SAWG has performed better with a 21.77% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SAWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SAWG has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.00% for CAOS.

SAWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: AAM and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.49% for SAWG and 0.63% for CAOS.

SAWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAWG и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор