Сравнение SAUPX с WWWEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и WWWEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и WWWEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.11% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 5.67% | 2.89% | 72.15% | 11.83% | -6.45% | 16.29% | 25.00% | 21.61% | -23.57% | 48.93% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 4.45% против 16.12% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- 8.37%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.45%
WWWEX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 5.67%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 8.45%
- 3 года*
- 28.07%
- 5 лет*
- 11.70%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и WWWEX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.
Доходность на риск
SAUPX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск
SAUPX
WWWEX
Сравнение SAUPX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | WWWEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.21 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.42 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.05 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.41 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 1.01 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.21 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.24 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и WWWEX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и WWWEX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности WWWEX в 2.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.45% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
WWWEX Kinetics The Global Fund | 2.44% | 2.58% | 0.98% | 2.50% | 1.47% | 3.50% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 9.04% | 0.40% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и WWWEX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и WWWEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -82.60% | +60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -12.14% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -26.94% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -36.00% | +18.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -8.86% | +6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -41.53% | +39.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 4.94% | -3.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и WWWEX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.24%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | WWWEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 5.15% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.25% | 14.21% | -10.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 18.33% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 19.90% | -13.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 19.12% | -13.47% |