Сравнение SAUPX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям TPDAX по среднегодовой доходности: 4.39% против 7.28% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и TPDAX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
SAUPX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
SAUPX
TPDAX
Сравнение SAUPX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.18 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.82 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 3.59 | -1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 13.57 | -6.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.18 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.96 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и TPDAX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и TPDAX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, примерно равная максимальной просадке TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -22.29% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -7.58% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -17.58% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -22.29% | +4.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.97% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.94% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.01% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и TPDAX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 4.40% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 9.86% | -6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 12.29% | -6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 10.14% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 9.87% | -4.22% |