Сравнение SAUPX с PLGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PLGIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и PLGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и PLGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -1.21% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | -14.91% | 11.59% | 83.01% | 40.40% | -34.05% | 21.49% | 36.06% | 34.89% | 3.44% | 33.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -1.21%, что значительно выше, чем у PLGIX с доходностью -14.91%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям PLGIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 17.78% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.32%
PLGIX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -14.91%
- 6 месяцев
- -15.13%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 29.30%
- 5 лет*
- 14.11%
- 10 лет*
- 17.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и PLGIX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PLGIX в 0.67%.
Доходность на риск
SAUPX vs. PLGIX — Ранг доходности на риск
SAUPX
PLGIX
Сравнение SAUPX c PLGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | PLGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.16 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 0.40 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.05 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 0.04 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 0.14 | +6.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.16 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.70 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.41 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и PLGIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и PLGIX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности PLGIX в 16.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.49% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
PLGIX Principal LargeCap Growth Fund I | 16.99% | 14.45% | 63.77% | 5.99% | 11.57% | 11.34% | 7.03% | 8.01% | 16.41% | 7.05% | 4.64% | 12.51% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и PLGIX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки PLGIX в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и PLGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -55.43% | +33.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -18.32% | +14.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -40.63% | +22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -40.63% | +22.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -18.32% | +14.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -13.31% | +11.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 5.45% | -4.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и PLGIX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.11%, в то время как у Principal LargeCap Growth Fund I (PLGIX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | PLGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 5.47% | -3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 11.68% | -8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 21.30% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 30.09% | -23.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 25.38% | -19.73% |