Сравнение SAUPX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 2.00% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и PALDX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.
Доходность на риск
SAUPX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
SAUPX
PALDX
Сравнение SAUPX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.86 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.82 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 8.67 | -1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.26 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.73 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и PALDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и PALDX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и PALDX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -26.16% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -8.20% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -20.47% | +2.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -4.16% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -4.16% | +1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.72% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и PALDX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 3.74% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 6.16% | -2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 11.65% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 12.11% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 12.76% | -7.11% |