Сравнение SAUPX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.70% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и CONWX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SAUPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SAUPX
CONWX
Сравнение SAUPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 2.37 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.21 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 12.51 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 1.71 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.74 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.79 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и CONWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и CONWX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и CONWX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -26.09% | +3.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -8.60% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -12.49% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -26.09% | +8.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -1.27% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.78% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.52% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и CONWX
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.25% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 2.25% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 5.47% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 10.70% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 10.27% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 11.16% | -5.51% |