PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUPX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAUPX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUPX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio
-0.58%9.54%6.39%9.06%-13.47%6.43%6.69%12.88%-2.49%7.81%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 4.39% против 8.70% соответственно.


SAUPX

1 день
0.64%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.14%
3 года*
7.01%
5 лет*
2.82%
10 лет*
4.39%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal SAM Flexible Income Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий SAUPX и CONWX

SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

SAUPX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUPX
Ранг доходности на риск SAUPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUPX: 6969
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUPX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUPXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.71

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

2.37

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.21

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.46

12.51

-5.05

SAUPX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUPX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUPX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUPXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.74

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.78

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Корреляция

Корреляция между SAUPX и CONWX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUPX и CONWX

Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUPX
Principal SAM Flexible Income Portfolio
3.46%3.51%2.81%2.60%2.58%6.03%2.93%2.92%7.07%3.17%3.02%5.18%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAUPX и CONWX

Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


SAUPXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.31%

-26.09%

+3.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.92%

-8.60%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.86%

-12.49%

-5.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.86%

-26.09%

+8.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-1.27%

-1.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.24%

-2.78%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.52%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUPX и CONWX

Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX) имеют волатильность 2.25% и 2.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAUPXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.25%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

5.47%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.39%

10.70%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

10.27%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.65%

11.16%

-5.51%