Сравнение SAUPX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -1.21% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -1.21%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.32% против 4.99% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.21%
- 6 месяцев
- -0.06%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 6.79%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 4.32%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и BERIX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
SAUPX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
SAUPX
BERIX
Сравнение SAUPX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 2.54 | -1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 3.26 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.52 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 4.62 | -2.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.75 | 17.20 | -10.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 2.54 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.84 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.07 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и BERIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и BERIX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.49% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и BERIX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -20.34% | -1.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -2.95% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -15.73% | -2.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -20.34% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -1.25% | -2.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -2.60% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.79% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и BERIX
Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) имеет более высокую волатильность в 2.11% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.11% | 1.47% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.18% | 4.28% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 5.38% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.12% | 5.94% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.00% | -0.35% |