Сравнение SAUPX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
SAUPX управляется Principal. Фонд был запущен 24 июл. 1996 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUPX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUPX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | -0.58% | 9.54% | 6.39% | 9.06% | -13.47% | 6.43% | 6.69% | 12.88% | -2.49% | 7.81% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.89% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUPX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.89%. За последние 10 лет акции SAUPX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 4.39% против 14.07% соответственно.
SAUPX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 4.39%
CMNWX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 14.87%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUPX и CMNWX
SAUPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
SAUPX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
SAUPX
CMNWX
Сравнение SAUPX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUPX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.39 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 1.40 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.59 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUPX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 0.88 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.82 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.69 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между SAUPX и CMNWX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUPX и CMNWX
Дивидендная доходность SAUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности CMNWX в 9.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUPX Principal SAM Flexible Income Portfolio | 3.46% | 3.51% | 2.81% | 2.60% | 2.58% | 6.03% | 2.93% | 2.92% | 7.07% | 3.17% | 3.02% | 5.18% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.10% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок SAUPX и CMNWX
Максимальная просадка SAUPX за все время составила -22.31%, что меньше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUPX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUPX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.31% | -50.43% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.92% | -11.50% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.86% | -23.35% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.86% | -33.26% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -6.19% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -6.99% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 2.44% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUPX и CMNWX
Текущая волатильность для Principal SAM Flexible Income Portfolio (SAUPX) составляет 2.25%, в то время как у Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что SAUPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUPX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.65% | -3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 10.00% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.39% | 17.54% | -12.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 16.81% | -10.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 17.17% | -11.52% |