Сравнение SAUMX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.90% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SAUMX имеют среднегодовую доходность 9.77%, а акции SWSSX немного впереди с 9.87%.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
SWSSX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и SWSSX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SAUMX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SAUMX
SWSSX
Сравнение SAUMX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.66 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.81 | -1.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 6.78 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.16 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.41 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.34 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и SWSSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и SWSSX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SWSSX в 1.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.28% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и SWSSX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -60.34% | +17.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -31.93% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -41.81% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -7.91% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -10.78% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 3.71% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и SWSSX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 7.53% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 14.53% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 23.31% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 22.62% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 24.05% | -2.08% |