PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с SAWMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUMX с SAWMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX).

SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAWMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и SAWMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUMX и SAWMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		3.30%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		1.66%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SAWMX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции SAUMX превзошли акции SAWMX по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.04% соответственно.

SAUMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.00%
1 год
20.03%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.77%

SAWMX

1 день
1.26%
1 месяц
-4.17%
С начала года
1.66%
6 месяцев
5.18%
1 год
17.32%
3 года*
11.95%
5 лет*
7.18%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAMKXSAUMX с SABTXSAUMX с SAISXSAUMX с SAREX
Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUFXSAWMX с SAREXSAWMX с SABTXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAISXSAWMX с SAXIX

Сравнение комиссий SAUMX и SAWMX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund

Доходность на риск

SAUMX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXSAWMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.95

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.68

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.41

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.65

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

7.18

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. SAWMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SAWMX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и SAWMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXSAWMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.95

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.73

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.21

Корреляция

Корреляция между SAUMX и SAWMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и SAWMX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SAWMX в 5.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.51%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.85%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и SAWMX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что больше максимальной просадки SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и SAWMX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUMXSAWMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-30.56%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-8.15%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-17.57%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-30.56%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-4.60%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-3.75%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

2.13%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и SAWMX

SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUMXSAWMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

3.12%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

5.37%

+6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

10.22%

+13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

9.90%

+10.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

11.10%

+10.87%