PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с SAWMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SAUMX с SAWMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) and SAWMX (SA Worldwide Moderate Growth Fund) are both mutual funds - SAUMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SA Funds, while SAWMX is a Global Allocation fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAUMX returned 10.66%/yr vs 8.75%/yr for SAWMX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SAUMX charges 0.87%/yr vs 0.00%/yr for SAWMX.

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и SAWMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 14.90%, что значительно выше, чем у SAWMX с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SAUMX превзошли акции SAWMX по среднегодовой доходности: 10.66% против 8.75% соответственно.

SAUMX

1 день
1.05%
1 месяц
2.96%
С начала года
14.90%
6 месяцев
14.78%
1 год
28.96%
3 года*
16.24%
5 лет*
8.07%
10 лет*
10.66%

SAWMX

1 день
0.50%
1 месяц
3.47%
С начала года
10.67%
6 месяцев
11.91%
1 год
24.09%
3 года*
14.80%
5 лет*
8.01%
10 лет*
8.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SAUMX и SAWMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		14.90%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		10.67%18.15%6.40%13.60%-8.96%16.67%4.12%17.03%-7.87%13.89%

Correlation

The correlation between SAUMX and SAWMX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.87

The correlation between SAUMX and SAWMX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

SA Worldwide Moderate Growth Fund

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAREXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAISXSAUMX с SABTX
Часто сравнивают с SAWMX:
SAWMX с SAUFXSAWMX с SAMKXSAWMX с SAHMXSAWMX с SAREXSAWMX с SAXIXSAWMX с SABTXSAWMX с SAISX

Доходность на риск

SAUMX vs. SAWMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SAWMX
Ранг доходности на риск SAWMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAWMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAWMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAWMX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAWMX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAWMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c SAWMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXSAWMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
3.73

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
5.49

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.72

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

4.72

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

18.74

-5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. SAWMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа SAWMX равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и SAWMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXSAWMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

3.73

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.83

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и SAWMX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что больше максимальной просадки SAWMX в -30.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и SAWMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SAUMXSAWMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-30.56%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-5.79%

-3.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.80%

-11.86%

-12.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-17.57%

-7.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-30.56%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.41%

-3.69%

-2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.39%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и SAWMX

SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с SA Worldwide Moderate Growth Fund (SAWMX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAWMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SAUMXSAWMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.03%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

5.53%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

7.31%

+9.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

9.90%

+10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.98%

11.10%

+10.88%

Сравнение комиссий SAUMX и SAWMX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SAWMX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и SAWMX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SAWMX в 5.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.46%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
SAWMX
SA Worldwide Moderate Growth Fund		5.38%5.95%3.34%4.20%8.36%4.52%4.88%5.66%6.82%1.28%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SAUMX and SAWMX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAUMX has higher volatility (4.48%) compared to SAWMX (2.03%). In terms of maximum drawdown, SAUMX dropped -43.14% vs SAWMX's -30.56%.

SAWMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SAUMX и SAWMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор