- ISIN
- US78386T8743
- Эмитент
- SA Funds
- Дата выпуска
- 5 авг. 1999 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SAUMX
SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции SAUMX — $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SAUMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,474.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) показал доход в 14.90% с начала года и 28.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SAUMX составила 10.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
SA U.S. Small Company Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 8.07%
- 10 лет*
- 10.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SAUMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении SAUMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.22% | 3.44% | -5.08% | 9.07% | 1.09% | 0.88% | 14.90% | ||||||
| 2025 | 5.69% | -8.83% | -3.22% | -2.48% | 5.88% | 3.68% | 1.43% | 5.75% | -0.06% | -1.62% | 3.04% | 0.36% | 8.87% |
| 2024 | -2.53% | 4.41% | 4.34% | -5.86% | 4.72% | -1.84% | 8.01% | -0.71% | 1.37% | -1.52% | 9.67% | -7.87% | 11.14% |
| 2023 | 9.05% | -1.17% | -3.60% | -1.89% | -2.55% | 8.85% | 4.66% | -3.13% | -5.26% | -5.59% | 8.36% | 10.42% | 17.30% |
| 2022 | -7.05% | 1.22% | 0.23% | -7.48% | 1.18% | -8.92% | 10.01% | -3.09% | -8.89% | 10.80% | 4.92% | -5.54% | -14.25% |
| 2021 | 2.41% | 8.37% | 4.05% | 3.22% | 1.19% | -0.88% | -0.74% | 2.03% | -2.99% | 4.77% | -2.42% | 5.69% | 26.93% |
Метрики бенчмарка
SA U.S. Small Company Fund has an annualized alpha of -1.87%, beta of 1.05, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2012.
- This fund participated in 108.91% of S&P 500 Index downside but only 98.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.87%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 98.48%
- Участие в снижении
- 108.91%
Комиссия
Комиссия SAUMX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SAUMX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SAUMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.93 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.03 | 13.52 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность SA U.S. Small Company Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.17 | $0.17 | $0.09 | $0.97 | $0.75 | $7.13 | $0.56 | $1.16 | $0.71 | $2.08 | $1.31 | $1.84 |
Дивидендный доход | 0.46% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для SA U.S. Small Company Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.17 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.97 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.13 | $7.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
SA U.S. Small Company Fund показал максимальную просадку в 43.14%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -43.14%март 2020 г. | 1y 6mo | 8mo 5d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.80%апр. 2025 г. | 4mo 16d | 8mo 3d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -23.85%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 1y 8mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -22.36%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 9mo 4d | 1y 4moиюнь 2015 г. - нояб. 2016 г. |
Коррекция 2014 года2014 | -13.04%окт. 2014 г. | 3mo 8d | 2mo 14d | 5mo 22dиюль 2014 г. - дек. 2014 г. |
Показатели просадок
| SAUMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -56.78% | +13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -9.10% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -18.90% | -5.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -25.43% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -33.92% | -9.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.41% | -10.72% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 1.97% | +0.59% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SAUMX
Добавьте SA U.S. Small Company Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SAUMX