Сравнение SAUMX с SAREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX).
SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAREX управляется SA Funds. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и SAREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUMX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.19% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SAUMX показывает доходность 3.30%, а SAREX немного ниже – 3.19%. За последние 10 лет акции SAUMX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 9.77% против 4.37% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
SAREX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.76%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUMX и SAREX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SAREX в 0.75%.
Доходность на риск
SAUMX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
SAUMX
SAREX
Сравнение SAUMX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.07 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 0.30 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.05 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 0.10 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 0.33 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.07 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.13 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.20 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.19 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между SAUMX и SAREX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и SAREX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SAREX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 3.12% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и SAREX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и SAREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -68.50% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.63% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -33.87% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -41.56% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.41% | -12.39% | +5.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -12.63% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 4.34% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и SAREX
Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у SA Real Estate Securities Fund (SAREX) волатильность равна 21.42%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 21.42% | -15.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 22.56% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 27.99% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.46% | 21.36% | -0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.97% | 21.79% | +0.18% |