Сравнение SAUMX с SAREX
SAUMX (SA U.S. Small Company Fund) and SAREX (SA Real Estate Securities Fund) are both mutual funds - SAUMX is a Small Cap Blend Equities fund managed by SA Funds, while SAREX is a REIT fund managed by SA Funds. Over the past 10 years, SAUMX returned 10.61%/yr vs 5.08%/yr for SAREX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SAUMX charges 0.87%/yr vs 0.75%/yr for SAREX.
Доходность
Сравнение доходности SAUMX и SAREX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SAUMX показывает доходность 14.43%, что значительно выше, чем у SAREX с доходностью 11.04%. За последние 10 лет акции SAUMX превзошли акции SAREX по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.08% соответственно.
SAUMX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 14.43%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 10.61%
SAREX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 11.04%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 8.97%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 5.08%
Сравнение доходности по годам SAUMX и SAREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 14.43% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 11.04% | 0.73% | 4.61% | 10.60% | -25.42% | 40.94% | -6.22% | 26.91% | -4.00% | 4.61% |
Correlation
The correlation between SAUMX and SAREX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.55 |
The correlation between SAUMX and SAREX shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SAUMX vs. SAREX — Ранг доходности на риск
SAUMX
SAREX
Сравнение SAUMX c SAREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA Real Estate Securities Fund (SAREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUMX | SAREX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 0.86 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 3.06 | +9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.46 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.11 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.20 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок SAUMX и SAREX
Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки SAREX в -68.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и SAREX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SAUMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.14% | -68.50% | +25.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -13.63% | +4.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.80% | -18.07% | -6.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.80% | -33.87% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.14% | -41.56% | -1.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -5.73% | +5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.40% | -12.57% | +6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.68% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUMX и SAREX
SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с SA Real Estate Securities Fund (SAREX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SAUMX | SAREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.90% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 22.63% | -11.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 25.51% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.43% | 21.36% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.98% | 21.78% | +0.20% |
Сравнение комиссий SAUMX и SAREX
SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SAREX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUMX и SAREX
Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SAREX в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAREX SA Real Estate Securities Fund | 2.90% | 3.22% | 3.22% | 3.04% | 7.62% | 8.33% | 3.87% | 4.29% | 3.98% | 2.90% | 3.67% | 1.80% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.46% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
Часто задаваемые вопросы
SAUMX and SAREX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SAUMX has higher volatility (4.40%) compared to SAREX (3.90%). In terms of maximum drawdown, SAUMX dropped -43.14% vs SAREX's -68.50%.
SAUMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SAUMX и SAREX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор