PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUMX с SAISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUMX с SAISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA International Small Company Fund (SAISX).

SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г.. SAISX управляется SA Funds. Фонд был запущен 4 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUMX и SAISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUMX и SAISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		3.30%8.87%11.14%17.30%-14.25%26.93%11.61%22.17%-12.82%11.39%
SAISX
SA International Small Company Fund		0.90%35.69%3.19%13.87%-17.68%13.52%8.54%23.25%-20.10%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, SAUMX показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у SAISX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции SAUMX превзошли акции SAISX по среднегодовой доходности: 9.77% против 8.14% соответственно.

SAUMX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.63%
С начала года
3.30%
6 месяцев
5.00%
1 год
20.03%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.38%
10 лет*
9.77%

SAISX

1 день
3.05%
1 месяц
-7.76%
С начала года
0.90%
6 месяцев
5.01%
1 год
29.98%
3 года*
14.82%
5 лет*
6.97%
10 лет*
8.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SA U.S. Small Company Fund

SA International Small Company Fund

Часто сравнивают с SAUMX:
SAUMX с VGTSAUMX с SAEMXSAUMX с SAUFXSAUMX с SAMKXSAUMX с SAWMXSAUMX с SABTXSAUMX с SAREX
Часто сравнивают с SAISX:
SAISX с VOOSAISX с SAREXSAISX с SAEMXSAISX с SAMKXSAISX с SABTXSAISX с MIDLXSAISX с QISIX

Сравнение комиссий SAUMX и SAISX

SAUMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SAISX в 0.74%.

SAUMX
SA U.S. Small Company Fund
SAISX
SA International Small Company Fund

Доходность на риск

SAUMX vs. SAISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUMX
Ранг доходности на риск SAUMX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUMX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUMX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SAISX
Ранг доходности на риск SAISX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAISX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAISX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAISX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAISX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAISX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUMX c SAISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) и SA International Small Company Fund (SAISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUMXSAISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.03

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.71

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

2.31

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.60

9.18

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUMX vs. SAISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUMX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа SAISX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUMX и SAISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUMXSAISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.03

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между SAUMX и SAISX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUMX и SAISX

Дивидендная доходность SAUMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности SAISX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SAUMX
SA U.S. Small Company Fund		0.51%0.53%0.29%3.64%3.19%25.26%1.99%4.48%3.22%7.96%5.16%8.49%
SAISX
SA International Small Company Fund		5.88%5.93%3.96%3.31%6.05%5.68%1.95%5.67%6.70%4.28%4.07%3.84%

Просадки

Сравнение просадок SAUMX и SAISX

Максимальная просадка SAUMX за все время составила -43.14%, что меньше максимальной просадки SAISX в -61.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUMX и SAISX.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUMXSAISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.14%

-61.36%

+18.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.54%

-12.00%

-1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-33.49%

+8.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

-43.94%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-9.14%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.47%

-12.69%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

3.29%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUMX и SAISX

Текущая волатильность для SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) составляет 6.40%, в то время как у SA International Small Company Fund (SAISX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что SAUMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUMXSAISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

6.82%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

10.50%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.29%

16.98%

+6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.46%

16.17%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.97%

16.25%

+5.72%