PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SAUG с SEPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SAUG и SEPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и SEPZ


2026 (YTD)202520242023
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
1.31%8.23%11.08%6.26%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
-3.17%13.18%18.23%6.60%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью -3.17%.


SAUG

1 день
0.39%
1 месяц
-1.76%
С начала года
1.31%
6 месяцев
3.11%
1 год
14.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SEPZ

1 день
0.76%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.43%
1 год
12.95%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

TrueShares Structured Outcome (September) ETF

Сравнение комиссий SAUG и SEPZ

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SEPZ в 0.80%.


Доходность на риск

SAUG vs. SEPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7070
Ранг коэф-та Мартина

SEPZ
Ранг доходности на риск SEPZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEPZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEPZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEPZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEPZ: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEPZ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c SEPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SAUGSEPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.92

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.43

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.41

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

6.56

+1.65

SAUG vs. SEPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEPZ равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и SEPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SAUGSEPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.92

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.89

-0.03

Корреляция

Корреляция между SAUG и SEPZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и SEPZ

SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.


TTM20252024202320222021
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEPZ
TrueShares Structured Outcome (September) ETF
2.27%2.20%3.62%3.55%0.69%0.05%

Просадки

Сравнение просадок SAUG и SEPZ

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, примерно равная максимальной просадке SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и SEPZ.


Загрузка...

Показатели просадок


SAUGSEPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-15.22%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.40%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.06%

-4.55%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.91%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и SEPZ

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SAUGSEPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.04%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.54%

7.52%

-0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

14.16%

-1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.10%

12.30%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.10%

12.53%

-0.43%