Сравнение SAUG с SEPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ).
SAUG и SEPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. SEPZ - это пассивный фонд от TrueShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 31 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUG и SEPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и SEPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 1.31% | 8.23% | 11.08% | 6.26% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | -3.17% | 13.18% | 18.23% | 6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у SEPZ с доходностью -3.17%.
SAUG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEPZ
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и SEPZ
SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SEPZ в 0.80%.
Доходность на риск
SAUG vs. SEPZ — Ранг доходности на риск
SAUG
SEPZ
Сравнение SAUG c SEPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | SEPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.43 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.41 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 6.56 | +1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.92 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.89 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SAUG и SEPZ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и SEPZ
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEPZ TrueShares Structured Outcome (September) ETF | 2.27% | 2.20% | 3.62% | 3.55% | 0.69% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и SEPZ
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, примерно равная максимальной просадке SEPZ в -15.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и SEPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -15.22% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -9.40% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -4.55% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -2.91% | +0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 2.02% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и SEPZ
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у TrueShares Structured Outcome (September) ETF (SEPZ) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | SEPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 4.04% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 7.52% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 14.16% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.30% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 12.53% | -0.43% |