PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SAUG с ARLU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SAUG с ARLU

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU).

SAUG и ARLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. ARLU - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности SAUG и ARLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SAUG и ARLU

2026 (YTD)20252024
SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August		0.92%8.23%7.87%
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF		-5.35%11.27%9.00%

Доходность по периодам

С начала года, SAUG показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у ARLU с доходностью -5.35%.

SAUG

1 день
1.72%
1 месяц
-1.82%
С начала года
0.92%
6 месяцев
2.82%
1 год
14.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARLU

1 день
2.91%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-3.66%
1 год
11.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August

Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Часто сравнивают с SAUG:
SAUG с NVDYSAUG с FEBTSAUG с IOCTSAUG с SMYYSAUG с APRHSAUG с IVVBSAUG с QQQY
Часто сравнивают с ARLU:
ARLU с SPYARLU с APRWARLU с MARTARLU с AUGTARLU с LAPRARLU с APRQARLU с DMAR

Сравнение комиссий SAUG и ARLU

SAUG берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии ARLU в 0.74%.

SAUG
FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August
ARLU
Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF

Доходность на риск

SAUG vs. ARLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SAUG
Ранг доходности на риск SAUG: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAUG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAUG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAUG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAUG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAUG: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ARLU
Ранг доходности на риск ARLU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARLU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARLU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARLU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARLU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARLU: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SAUG c ARLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SAUGARLUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

0.80

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.21

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.23

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

5.35

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SAUG vs. ARLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SAUG на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ARLU равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SAUG и ARLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SAUGARLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

0.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.56

+0.29

Корреляция

Корреляция между SAUG и ARLU составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SAUG и ARLU

Ни SAUG, ни ARLU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SAUG и ARLU

Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, примерно равная максимальной просадке ARLU в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и ARLU.

Загрузка...

Показатели просадок

SAUGARLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.62%

-15.38%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-9.66%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-7.04%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-2.30%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.21%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SAUG и ARLU

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.60%, в то время как у Allianzim U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF (ARLU) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SAUGARLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

5.40%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

9.38%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

13.99%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

12.79%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

12.79%

-0.68%