Сравнение SAUG с QQQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).
SAUG и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SAUG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SAUG и QQQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SAUG и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 1.31% | 8.23% | 11.08% | 5.62% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.82% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Доходность по периодам
С начала года, SAUG показывает доходность 1.31%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью -4.82%.
SAUG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.11%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 14.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SAUG и QQQY
SAUG берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Доходность на риск
SAUG vs. QQQY — Ранг доходности на риск
SAUG
QQQY
Сравнение SAUG c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SAUG | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.16 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.44 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 4.79 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SAUG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.91 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.66 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между SAUG и QQQY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SAUG и QQQY
SAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SAUG FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 44.97% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Просадки
Сравнение просадок SAUG и QQQY
Максимальная просадка SAUG за все время составила -14.62%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SAUG и QQQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| SAUG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.62% | -19.05% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -11.30% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.06% | -7.05% | +4.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -3.04% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.40% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SAUG и QQQY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - August (SAUG) составляет 3.58%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что SAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SAUG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.38% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.54% | 11.21% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.72% | 16.45% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.10% | 14.68% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.10% | 14.68% | -2.58% |